Как использовать осциллятор детрендированной цены (DPO) в торговле акциями США: полное руководство для начинающих
Ключевые выводы:
- Осциллятор детрендированной цены (DPO) – это технический индикатор, предназначенный для устранения долгосрочных трендов и выделения краткосрочных ценовых циклов.
- DPO рассчитывается на основе разницы между исторической ценой закрытия и простой скользящей средней.
- DPO может помочь трейдерам оценить потенциальные уровни перекупленности и перепроданности, определить максимумы и минимумы цикла, а также проанализировать потенциальные моменты входа и выхода.
- DPO не является индикатором импульса и не должен использоваться сам по себе для оценки трендов. Его лучше использовать вместе с другими индикаторами.
- Пользователи могут добавить DPO на графики акций США MEXC, чтобы облегчить анализ.
1. Что такое осциллятор детрендированной цены?
Осциллятор детрендированной цены (DPO), представленный Уолтом Брессертом, – это осциллятор, используемый в техническом анализе. Он предназначен для устранения влияния более долгосрочных ценовых трендов, чтобы трейдеры могли более четко определять краткосрочные ценовые циклы. Цикл — это время между последовательными пиками или последовательными минимумами.
В отличие от индикаторов импульса, таких как конвергенция и дивергенция скользящих средних (MACD), DPO не измеряет скорость изменения цен. Вместо этого он сравнивает исторические цены со смещенной простой скользящей средней (SMA), чтобы выделить исторические максимумы и минимумы цен. Это делает его более подходящим для анализа циклов, чем для отслеживания трендов в режиме реального времени.
2. Как рассчитывается DPO?
Формула DPO: DPO = цена закрытия (X / 2 + 1) периодов назад − текущая SMA за X периодов
X – заданный пользователем период ретроспективного анализа. Для часто используемого 20-дневного DPO:
1) Рассчитайте 20-дневное простое скользящее среднее.
2) Рассчитайте смещение: 20 / 2 + 1 = 11 периодов.
3) Вычтите значение 20-дн. SMA из цены закрытия 11 периодов назад, чтобы получить значение DPO.
Смещение совмещает скользящую среднюю с более ранним наблюдением за ценой, помогая отфильтровать долгосрочные тренды и выделить краткосрочные циклические колебания.
3. Как использовать DPO
DPO колеблется выше и ниже нуля. Распространенные способы его интерпретации включают:
1) Интерпретация положительных и отрицательных значений. Положительное значение DPO указывает на то, что историческая цена закрытия, использованная в расчете, выше значения SMA, используемого для сравнения, что некоторые трейдеры интерпретируют как бычий сигнал для этого исторического периода. Значение ниже нуля означает, что оно было ниже среднего и может интерпретироваться как медвежий сигнал. Эти значения не определяют текущий тренд.
2) Пересечения нулевой линии.
Некоторые трейдеры анализируют исторические пересечения нулевой линии, чтобы выявить изменения в циклическом поведении цены. Однако, поскольку DPO смещен в прошлое, эти пересечения не следует рассматривать как сигналы покупки или продажи в режиме реального времени.
3) Зоны перекупленности и перепроданности. Трейдеры могут установить верхний опорный уровень выше нуля для выявления потенциальных максимумов краткосрочного цикла и нижний опорный уровень ниже нуля для выявления потенциальных минимумов цикла. Достижение любого из уровней может указывать на относительно перекупленные или перепроданные условия в рамках цикла, а не подтверждать разворот цены.
4) Измерение циклов. Наблюдая за историческими пиками и минимумами DPO и измеряя время между последовательными пиками или последовательными минимумами, трейдеры могут оценить типичную продолжительность цикла. Например, если минимумы происходили примерно с интервалом в два месяца, это может помочь определить, когда следует отслеживать следующую потенциальную возможность покупки вблизи минимума цикла.
4. Рекомендуемые настройки DPO
Распространенный период ретроспективного анализа DPO по умолчанию составляет 20 периодов. Новички могут использовать следующие подходы в качестве отправной точки:
- Краткосрочная торговля: более короткий период анализа, например 14 периодов, может помочь выделить более короткие ценовые циклы.
- Среднесрочный анализ: стандартная настройка на 20 периодов может служить отправной точкой для анализа промежуточных циклов.
- Недельные графики: Рассмотрите более длительный период и сохраняйте единообразие единиц временного интервала.
5. Три способа включить DPO в торговую стратегию
Стратегия 1: Сочетайте пересечения нулевой линии со свечными паттернами. Историческое пересечение DPO выше нуля можно анализировать вместе с бычьими свечными паттернами соответствующего периода, такими как бычье поглощение или молоты. Напротив, при рассмотрении выхода пересечение ниже нуля можно оценивать вместе с медвежьим паттерном. При сравнении сигналов необходимо учитывать историческое выравнивание DPO.
Стратегия 2: Используйте максимумы и минимумы цикла для оценки импульса. Длина цикла, рассчитанная по DPO, может помочь трейдерам искать потенциальные возможности для покупки вблизи минимумов цикла в рамках восходящего тренда или рассмотреть фиксацию прибыли вблизи максимумов цикла. Время между пиком и минимумом также может служить ориентиром для потенциального периода удержания.
Стратегия 3: Используйте объем для подтверждения. Торговый объем отражает активность рынка. Трейдеры могут придавать больше значения сетапам, связанным с DPO, когда они подтверждаются растущим или повышенным объемом, и избегать опоры на сетапы в периоды низкого объема, чтобы снизить влияние рыночного шума.
6. Ограничения DPO
DPO может быть полезен, но новичкам следует понимать его ограничения:
- Его не следует использовать отдельно: DPO – вспомогательный инструмент. Исторические циклы могут не повториться, а их продолжительность может увеличиваться или сокращаться.
- Он не определяет направление тренда: даже если цена кажется близкой к минимуму цикла, покупка во время устойчивого нисходящего тренда все равно может привести к убыткам.
- Он ориентирован на прошлые данные: при смещении в прошлое DPO не отражает последнюю цену в режиме реального времени и не подходит для оценки текущего тренда.
- Пики и минимумы различаются по высоте: Не все пики или минимумы достигают одного уровня. Важные максимумы и минимумы следует оценивать вместе с движением цены.
Используйте DPO вместе с индикаторами тренда и импульса, а также устанавливайте стоп-лосс ордера для управления рисками.
7. Как использовать DPO на MEXC
Торговый интерфейс MEXC для акций США предоставляет инструменты построения графиков, позволяющие пользователям добавлять DPO в свой анализ. Выполните следующие действия:
1) Войдите в свой аккаунт MEXC и откройте страницу торговли акциями США.
2) Откройте на графике панель Загрузка индикаторов, затем найдите и добавьте DPO.
3) Настройте период анализа в соответствии со своим стилем торговли. Оценивайте индикатор вместе со свечными паттернами, объемом и другими инструментами перед размещением ордера на покупку или продажу.
Новичкам рекомендуется сначала использовать инструменты построения графиков MEXC, чтобы наблюдать и анализировать исторические ситуации. Ознакомившись с характеристиками DPO, они могут постепенно внедрять его в Реальную торговлю, поддерживая подходящий размер позиций и контроль рисков.
8. Часто задаваемые вопросы по DPO
8.1 Что такое осциллятор детрендированной цены?
DPO – это осциллятор, предназначенный для устранения долгосрочных ценовых трендов и фокусировки на краткосрочных ценовых циклах. Он сравнивает исторические цены закрытия со смещенной простой скользящей средней, помогая выявлять циклические максимумы и минимумы.
8.2 Что такое формула DPO?
DPO = цена закрытия (X / 2 + 1) периодов назад − текущая SMA за X периодов.
Для настройки с 20 периодами вычтите значение 20-периодной SMA из цены закрытия 11 периодов назад.
8.3 Как использовать DPO в торговле?
Распространенные подходы включают изучение исторических пересечений нулевой линии как возможных сигналов к покупке или продаже, измерение интервалов циклов для оценки потенциальных будущих максимумов и минимумов, а также оценку возможных выходов вблизи уровней перекупленности или входов вблизи уровней перепроданности. Это исторические ориентиры циклов, а не самостоятельные сигналы в режиме реального времени, и их следует проверять по другим индикаторам.
8.4 Какие торговые стратегии используют DPO?
Три распространенных подхода сочетают пересечения нулевой линии с подтверждением свечой, используют расчетную длину циклов для оценки времени входа и выхода или используют объем для фильтрации сетапов. Независимо от подхода используйте стоп-лосс-ордера и контролируйте размер позиции.
8.5 Какие настройки DPO являются оптимальными?
Универсально лучшей настройки не существует. Распространенное значение по умолчанию – 20 периодов. Краткосрочные трейдеры могут использовать более короткий период анализа, тогда как для средне- и долгосрочного анализа может использоваться более длительный. Протестируйте настройки на исторических данных, чтобы оценить их соответствие вашему инструменту, таймфрейму графика и стилю торговли.
8.6 Является ли DPO индикатором импульса?
Нет. В центрированной форме DPO смещен в прошлое и не измеряет последний ценовой импульс. Он предназначен для выявления ценовых циклов, а не скорости роста или снижения цен.
8.7 Можно ли использовать DPO самостоятельно для принятия решений о покупке или продаже?
Не рекомендуется. DPO является запаздывающим индикатором и не определяет направление тренда, поэтому опора только на него может привести к неверной интерпретации. Используйте его как вспомогательный инструмент наряду с индикаторами тренда, индикаторами объема и ценовыми паттернами.
8.8 Доступен ли DPO на MEXC?
Да. Инструменты построения графиков акций США в MEXC поддерживают DPO и другие технические индикаторы. Пользователи могут настраивать параметры и сочетать индикатор с другими инструментами анализа при разработке торговой стратегии.